AGG-MIX — 實盤加密貨幣趨勢策略

AGG-MIX：系統化加密貨幣趨勢策略

AGG-MIX 是一套按規則運作、只做多的加密貨幣策略，自 2026 年 9 月 30 日起在 Binance 現貨市場以真實資金交易。程式每日運行一次，不涉及任何人手判斷。策略從不借貸、沽空或使用衍生工具；未持有幣種時，資金以 USDT 持有。

可持有的幣種

比特幣，加上 Binance 成交量最高的 20 種幣。名單每日按當時可得的數據重新編制，幣種會隨市況進出。穩定幣及歷史數據不足的幣種不包括在內。

模型

• v1（比特幣及以太幣趨勢）：就每種幣檢查價格是否高於短、中、長三個時間窗口之前的水平。顯示「向上」的窗口越多，倉位越大；幣種波動加劇時，倉位會縮小。
• v2（前 20 大幣種趨勢）：採用同樣的趨勢投票，並配合需要高於正常成交量的突破訊號。只在比特幣高於其長期平均價時才持有山寨幣。
• AGG-MIX（實盤）：組合一半跟隨比特幣的趨勢投票（全部向上即全數持有比特幣，部分向上即部分持有，全部向下即持有現金）；另一半是按 v2 規則挑選的山寨幣組合，每種幣設有較低上限。未投資的部分保留為 USDT。

倉位與再平衡

每日收市（UTC 00:00）後，程式只用收市價重新計算每種幣的目標比重，並只在持倉偏離超過設定幅度時才交易，所以大部分日子都不會交易。先賣後買，買入金額不會超過可用現金。

風險限制

• 只做多、不用槓桿：總持倉不會超過 100%。
• 現金也是一種倉位：趨勢疲弱時，組合可以大部分甚至全部持有 USDT。
• 每種幣設有上限，令單一山寨幣的比重維持在低水平。
• 設有安全上限，限制程式計算倉位時所用的資金。
• 每張訂單設有最大金額；如交易所價格與獨立參考價格不一致，當日暫停交易。
• 如組合由高位大幅回落，緊急停止機制會賣出所有持倉並停止程式，直至有人檢查。
• 檢查規則預先訂立，例如實盤表現與模型相差太大時會觸發檢查。

實盤、模擬與回測

• 實盤：真實賬戶，已計入實際手續費及滑價。
• 模擬：由同一開始日期起，以相同規則及相同的每日價格運行，並計入估算成本。實盤與模擬之間的差距反映的是執行（手續費、成交、時間），而不是策略本身。
• 回測：把規則套用於 2018 年以來的歷史數據；參數預先固定，並以未用於建立參數的數據驗證。

過往表現（不論回測或實盤）並不預示未來回報。趨勢跟隨在價格開始變動後才作出反應，因此在轉勢時會滯後，在反覆市況中亦可能虧損。僅供參考，並不構成投資建議。