AGG-MIX — 实盘加密货币趋势策略

AGG-MIX：系统化加密货币趋势策略

AGG-MIX 是一套按规则运作、只做多的加密货币策略，自 2026 年 9 月 30 日起在 Binance 现货市场以真实资金交易。程序每天运行一次，不涉及任何人工判断。策略从不借贷、做空或使用衍生品；未持有币种时，资金以 USDT 持有。

可持有的币种

比特币，加上 Binance 成交量最高的 20 种币。名单每天按当时可得的数据重新编制，币种会随市场情况进出。稳定币及历史数据不足的币种不包括在内。

模型

• v1（比特币及以太坊趋势）：对每种币检查价格是否高于短、中、长三个时间窗口之前的水平。显示“向上”的窗口越多，仓位越大；币种波动加剧时，仓位会缩小。
• v2（前 20 大币种趋势）：采用同样的趋势投票，并结合需要高于正常成交量的突破信号。只在比特币高于其长期均价时才持有山寨币。
• AGG-MIX（实盘）：组合一半跟随比特币的趋势投票（全部向上即全仓比特币，部分向上即部分持有，全部向下即持有现金）；另一半是按 v2 规则挑选的山寨币组合，每种币设有较低上限。未投资的部分保留为 USDT。

仓位与再平衡

每天收盘（UTC 00:00）后，程序只用收盘价重新计算每种币的目标权重，并只在持仓偏离超过设定幅度时才交易，所以大部分日子都不会交易。先卖后买，买入金额不会超过可用现金。

风险限制

• 只做多、不加杠杆：总仓位不会超过 100%。
• 现金也是一种仓位：趋势疲弱时，组合可以大部分甚至全部持有 USDT。
• 每种币设有上限，使单一山寨币的权重保持在低水平。
• 设有安全上限，限制程序计算仓位时所用的资金。
• 每笔订单设有最大金额；如交易所价格与独立参考价格不一致，当天暂停交易。
• 如组合从高点大幅回撤，紧急停止机制会卖出全部持仓并停止程序，直到有人检查。
• 检查规则事先制定，例如实盘表现与模型偏差过大时会触发检查。

实盘、模拟与回测

• 实盘：真实账户，已计入实际手续费及滑点。
• 模拟：从同一开始日期起，以相同规则和相同的每日价格运行，并计入估算成本。实盘与模拟之间的差距反映的是执行（手续费、成交、时机），而不是策略本身。
• 回测：把规则应用于 2018 年以来的历史数据；参数事先固定，并用未参与建立参数的数据验证。

过往表现（无论回测或实盘）并不预示未来收益。趋势跟随在价格开始变动后才作出反应，因此在转势时会滞后，在震荡行情中也可能亏损。仅供参考，不构成投资建议。